DERSİN TÜRÜ	Seçmeli
DERSİN DÜZEYİ	Tezli Yüksek Lisans
DERSİN YILI	-
YARIYIL	-
AKTS	10
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I	-
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI	Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Olasılıksal süreçleri tanımlayabilmesi ve analizlerini yapabilmesi beklenmektedir.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ	Yüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARI	Yok
ÖNERİLEN DERSLER	Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
DERS TANIMI	Olasılığın temelleri, ayrık, sürekli ve rassal değişkenler, beklenti, koşullu olasılık, temel istatistik yöntemler, üreteç fonksiyonları, limit teoremleri, Stokastik süreçler, ayrık ve sürekli Markov zincirleri, kuyruk teorileri. Brownian motion, koşullu olasılık, martingales, stokastik integral, martingalellerin gösterimi (representation of martingales), Ito lemma, Olasılık değiştirmesi (change of probability), stokastik diferansiyel denklemler, uygulamalar.
DERS İÇERİĞİ	HAFTA KONULAR 1. Hafta Stokastik Süreçler ve Olasılık Kavramı 2. Hafta Stokastik Süreçlerin Tanımı ve Sınıflandırılması 3. Hafta Markov Süreçleri 4. Hafta Markov Süreçleri 5. Hafta Markov Zincirleri ve Uygulamaları 6. Hafta Markov Zincirleri ve Uygulamaları 7. Hafta Markov Zincirleri ve Uygulamaları 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Rasgele Yürüyüşler, Doğum-Ölüm Süreçleri 10. Hafta Doğum-Ölüm Süreçleri 11. Hafta Yenilenme Süreçleri 12. Hafta Yenilenme Süreçleri 13. Hafta Rasgele Yürüyüşler, Doğum-Ölüm Süreçleri 14. Hafta Doğum-Ölüm Süreçleri
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR	Introduction to Probabilistic Processes, İnal, C. Hacettepe University Publications Operations Research, Applications and Algorithms, Third Adition, Winston, W.L.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Anlatım,Soru-Cevap,Sorun/Problem Çözme,Diğer
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ	Sayısı Toplam Katkısı(%) Ara Sınav 1 30 Ödev 5 10 Proje 1 10 Toplam(%) 50 Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) 50 Finalin Başarıya Oranı(%) 50 Toplam(%) 100
DİL	Türkçe
STAJ / UYGULAMA	Yok