DERSİN TÜRÜ | Zorunlu |
DERSİN DÜZEYİ | Doktora |
DERSİN YILI | 1 |
YARIYIL | Birinci Yarıyıl (Güz) |
AKTS | 15 |
ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I | -
|
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI |
Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Finansal ekonometride kullanılan ileri düzeyde yöntemlerden en sık ihtiyaç duyulanlar hakkında bilgi sahibi olur. 2) Veri analizlerine ilişkin temel kavramlar ve yöntemler hakkında bilgilenir. 3) Regresyon modellerini örneklerle uygular 4) Volatilite ve korelasyon modellemelerini örneklerle uygular. 5) ARCH, GARCH Modellerini örneklerle uygular 6) Ekonometrik modeller sayesinde özellikle bankacılık ve finans alanındaki ilişkilerin parametrik olarak yorumlanabilmesini yapar 7) Piyasalardaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi ve öngörü sahibi olabilmek için yöntem sonuçlarını yorumlama vizyonunu elde eder. 8) Finans literatüründeki ampirik çalışmaları kolaylıkla okuyup algılayabilir. 9) Kazandığı torik ve uygulama altyapısı ile yayınlar ortaya koyabilir
|
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ | Yüz Yüze |
DERSİN ÖNKOŞULLARI | Yok |
ÖNERİLEN DERSLER | Yok |
DERS TANIMI | Bu ders öğrencileri finans sorularını araştırmalarını sağlayacak düzeyde teorik altyapıyı oluşturmak ve ampirik çalışmaları sürdürebilme amacı ile oluşturulmuştur. Bu dersi başarı ile tamamlayabilmek için öğrencilerin istatistik ve finans bilgisine sahip oldukları varsayılmaktadır. |
DERS İÇERİĞİ | HAFTA | KONULAR |
---|
1. Hafta | Ekonometriye giriş | 2. Hafta | Klasik linear regresyon ve varsayımları | 3. Hafta | Varsayımların İhlali (Değişen varyans, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı) | 4. Hafta | Yapısal kırılma ve testleri | 5. Hafta | Kukla (dummy) değişkenler | 6. Hafta | Zaman serileri ekonometrisi | 7. Hafta | Box-Jenkins yöntemi | 8. Hafta | Bilgi kriterleri | 9. Hafta | Durağanlık-Birim kök testleri | 10. Hafta | Granger nedendellik | 11. Hafta | Tahmin modelleri | 12. Hafta | Oynaklık modelleri (ARCH, GARCH) | 13. Hafta | Panel veriye giriş | 14. Hafta | Logit/probit |
|
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR | Introductory Econometrics for Finance, Chris Brooks, Cambridge University Press, 2002. Applied Econometrics: A Modern Approach, D. Asteriou and S.G. Hall, Palgrave-McMillan. Ders notları ve diğer ekonometri kitapları.
|
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Anlatım,Tartışma,Soru-Cevap,Proje,Sunum |
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ | | Sayısı | Toplam Katkısı(%) |
---|
Ara Sınav | 1 | 30 | Proje | 1 | 25 | Devam | 1 | 10 | Toplam(%) | | 65 | Yıl İçinin Başarıya Oranı(%) | | 65 | Finalin Başarıya Oranı(%) | | 35 | Toplam(%) | | 100 |
|
AKTS İŞ YÜKÜ |
Aktivite |
Sayı |
Süresi(Saat) |
İş Yükü |
Ara Sınav | | | | Kısa Sınavlara hazırlık | | | | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi | 14 | 20 | 280 | Final Sınavına Hazırlık | 1 | 50 | 50 | Ders Saati | 14 | 3 | 42 | Ara Sınava Hazırlık | | | | Laboratuvar | 14 | 3 | 42 | Final Sınavı | 1 | 3 | 3 | Ödevler | 2 | 16 | 32 | Toplam İş Yükü | | | 449 |
---|
Toplam İş Yükü / 30 | | | 14,96 |
---|
Dersin AKTS Kredisi | | | 15 |
|
DİL | Türkçe |
STAJ / UYGULAMA | Yok |
| |