Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Dersi tamamlayan öğrencinin finansal verilerin özelliklerini bilerek veriyi analiz edebilir, 2) finansal piyasalar için ekonometrik modeller oluşturabilir, 3) model parametrelerini tahmin edebilir, 4) finansal çıkarımlar-stratejiler geliştirebilir, öngörülerde bulunabilir, 5) oynaklık (volatility) tahminleri yapabilir 6) EViews yazılımında uygulama yapabilir olması beklenir. 7) 8)
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
Yüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARI
Yok
ÖNERİLEN DERSLER
Yok
DERS TANIMI
Dersi tamamlayan öğrencinin finansal verilerin özelliklerini bilerek veriyi analiz edebilir, finansal piyasalar için ekonometrik modeller oluşturabilir, model parametrelerini tahmin edebilir, finansal çıkarımlar-stratejiler geliştirebilir, öngörülerde bulunabilir, oynaklık (volatility) tahminleri yapabilir ve EViews yazılımında uygulama yapabilir olması beklenir.
DERS İÇERİĞİ
HAFTA
KONULAR
1. Hafta
Neden Ekonometri ve Finansal Ekonometri? Gereksinimler, Tanımlar, Kapsam ve Amaçlar
2. Hafta
Finansal Zaman Serilerinde Temel İstatistikler, Deterministik ve Stokastik Özellikler, Fiyat ve Getiri Serileri
3. Hafta
Regresyon Modelleri
4. Hafta
Regresyon Modelleri ve Finansal Uygulamalar: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM), Arbitraj Fiyatlama Modelleri
5. Hafta
Birim Kök Testleri ve Finansal Uygulamalar: Etkin Piyasa Hipotezi
6. Hafta
Çoklu Doğrusal Bağıntı Sorunu, Otokorelasyon Sorunu
7. Hafta
Değişen Varyans Sorunu
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? ARIMA Modelleri
10. Hafta
Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? VAR Modelleri ve Uzun Dönemli İlişkiler: Cointegration
11. Hafta
Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? Oynaklık Kavramı ve ARCHModelleri
12. Hafta
Finansal Zaman Serisi Model Uygulamaları ? GARCH Modelleri
13. Hafta
Panel Verisi Ekonometrisine Giriş ve Finansal Uygulamalar
14. Hafta
Gözden Geçirme, Değerlendirmeler, Uygulamalar
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
C. Brooks, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press. R. Kozhan, Financial Econometrics with EViews, Ventus Publishing. D. N. Gujarati, D. C. Porter, Basic Econometrics (5th edition), Mc Graw Hill. J. M. Wooldridge, Introductory Econometrics - A Modern Approach (4th edition), Thomson South Western.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Proje,Eğitim-Uygulama
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
Ara Sınav
1
40
Ödev
1
10
Toplam(%)
50
Yıl İçinin Başarıya Oranı(%)
50
Finalin Başarıya Oranı(%)
50
Toplam(%)
100
AKTS İŞ YÜKÜ
Aktivite
Sayı
Süresi(Saat)
İş Yükü
Ara Sınav
1
1
1
Kısa Sınavlara hazırlık
2
2
4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
14
14
196
Final Sınavına Hazırlık
1
35
35
Ders Saati
14
3
42
Ara Sınava Hazırlık
1
30
30
Laboratuvar
Final Sınavı
1
2
2
Ödevler
Toplam İş Yükü
310
Toplam İş Yükü / 30
10,33
Dersin AKTS Kredisi
10
DİL
Türkçe
STAJ / UYGULAMA
Yok
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (P) / DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI (Ö) MATRİSİ