Bu dersin sonunda öğrenciler; 1) Regresyon modelinin sınırlamalarını ve olası çözümleri açıklar. 2) Regresyon modelindeki temel ekonometrik sorunları tespit etmek için uygun ekonometrik araçları kullanır. 3) Uygun ekonometrik araçları kullanarak farklı modellerin geçerliliğini test eder. 4) Farklı veri yapılarının özel özelliklerini ele alan temel regresyon modelinin uzantılarını inceler. 5) Bir yazılım paketi kullanarak ekonometrik analiz yapar ve yorumlar.
DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
Yüz Yüze
DERSİN ÖNKOŞULLARI
Yok
ÖNERİLEN DERSLER
Yok
DERS TANIMI
Bu ders Ekonometri I dersinin devamı niteliğindedir. Çoklu doğrusallık, değişen varyans, ardışık ilişki, ekonometrik modelleme, dinamik ekononometri modelleri, zaman serisi ekonometrisi ve nitel tepkili regresyon modelleri ele alınmaktadır.
DERS İÇERİĞİ
HAFTA
KONULAR
1. Hafta
Çoklu Doğrusallık
2. Hafta
Çoklu Doğrusallık Devam
3. Hafta
Değişen Varyans
4. Hafta
Değişen Varyans Devam
5. Hafta
Ardışık İlişki
6. Hafta
Ardışık İlişki Devam
7. Hafta
Ekonometrik Modelleme
8. Hafta
Ara Sınav
9. Hafta
Ekonometrik Modelleme Devam
10. Hafta
Dinamik Ekonometri Modelleri
11. Hafta
Zaman Serisi Ekonometrisi
12. Hafta
Zaman Serisi Ekonometrisi Devam
13. Hafta
Nitel Tepkili Regresyon Modelleri
14. Hafta
Nitel Tepkili Regresyon Modelleri Devam
ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Damodar N. Gujarati ve Dawn C. Porter, Temel Ekonometri, 5. Basımdan çeviri. Çev: Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen. Literatür Yayınları, İstanbul. Lee C. Adkins and R. Carter Hill, Using Stata for Principles of Econometrics, 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc. Jeffrey M. Wooldridge, Ekonometriye Giriş 1-Modern Yaklaşım, 4. Basımdan çeviri. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay. Nobel Akademik Yayıncılık. Jeffrey M. Wooldridge, Ekonometriye Giriş 2-Modern Yaklaşım, 4. Basımdan çeviri. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay. Nobel Akademik Yayıncılık.